우리, 하나은행이 판매한 해외 금리 연계 DLF 상품 평균 수익률 –50%!

추적사건25시 유규상 기자 

국내 은행들이 판매한 주요 해외 금리가 일정 기준치 이하로 내려가지 않으면 수익을 내는 금리 연계 파생결합펀드(이후 DLF) 상품들의 현재(2019.8.22.), 평균 수익률이 –49.5%에 불과하며, 해외 금리 하락 예상에도 금리 연계 DLF 상품을 수천억원이나 판매한 것으로 확인되었다. 

김정훈 의원실(부산 남구갑)에서 금융감독원에 자료요청을 통해 받은 답변자료인 『국내 금융사 해외 금리 연계 DLF 상품 판매 현황』을 살펴보면, 금리가 일정 기준치 이하로 내려가지 않으면 수익을 내는 DLF 상품을 출시한 우리은행과 하나은행이 판매한 상품 수는 210개이며, 판매건수는 3,617건에 판매액은 7,788억 8,300만원에 달하였다.

은행별로 살펴보면, 우리은행은 2019년 들어 △독일 국채금리 연계 DLF 상품 19개(판매 629건/판매금액 1,235억 5,300만원)와 영국 CMS 금리 연계 DLF 상품 74개(판매 1,121건/판매금액 2,701억 5,400만원원)를 판매하였다.

(총 해외 금리 연계 DLF 상품 수 93개, 판매 1,750건, 판매금액 3,937억 300만원)

하나은행의 경우 지난 2018년부터 영국․미국 CMS 금리 연계 DLF 상품을 판매하기 시작하였고, 총 상품 수는 117개에 판매 1,867건, 판매금액은 3,851억 7,600만원이었다.

< 우리은행, 하나은행 DLF 판매 현황 > 문제는 국제 금융시장 상황이 급변하면서 독일, 미국, 영국 등의 국가의 장단기 금리차가 불안정해지자, 은행에서 판매한 이들 DLF 상품 대부분이 손실구간에 진입하였다는 것이다.

2018년 8월 22일 기준, 우리은행과 하나은행이 판매한 DLF 상품의 전체 평균 수익률은 –49.5%였다.

(우리은행 –44.8% / 하나은행 –53.2%) 우리은행과 하나은행이 판매한 DLF 상품의 수익률을 분포대로 살펴보면, ①수익률 –50%대가 109개(판매 1761건/판매금액 3,646억 9,000만원)로 가장 많았으며, 다음으로 ②수익률 –40%대 51개(판매 642건/판매금액 1,633억 8,900만원) 등의 순이었다.

특히 판매된 DLF 상품 중에는 8월 22일 기준(독일 10년물 국채 금리 –0.692%), 수익률이 –98.0%로 거의 원금 전액을 날릴 상품도 16개나 되었다. 

이는 모두 우리은행에서 판매한 독일 국채금리 연계 상품으로서 판매된 건수는 568건이며, 판매금액은 1,131억 4,300만원이나 되었다.

이는 우리은행과 하나은행이 판매한 DLF 상품 전체 판매금액의 14.5%에 달하는 금액이다.

또한 현재(2019.8.22.)까지 판매된 210개 DLF 상품의 만기도래 시기를 월별로 살펴보면, 만기도래 DLF 상품이 가장 많이 포진된 시기는 ①2020년 3월로 총 36개 상품(판매 794건/판매금액 1,633억 6,200만원)이 만기도래 될 예정이며, 다음으로 ②2020년 4월 32개 상품(판매 579건/판매금액 1,280억 5,100만원) 등의 순이다.

당장 이번 달인 2019년 9월의 경우만 해도 만기도래가 되는 DLF 상품이 8개(우리은행 7개/하나은행 1개)로 판매건수는 207건에 판매금액은 391억 7,700만원에 달한다. 

더욱이 우리은행과 하나은행은 이러한 해외 선진국의 금리 하락 가능성을 소속 연구소를 통해 예상하였음에도 불구하고, 금리 연계 DLF 상품을 모집하고 판매하여 비난을 받고 있다. 

실제 김정훈 의원실에서 확인한 결과, 하나은행의 경우 소속 하나금융연구소가 지난 2018년 12월말 발간한 『하나금융포커스(제8권 26호)』, 「시장: 美증시 널뛰기 장세」를 통해 ‘미국 국채를 중심으로 금리 급락’을 예상하였음에도 불구하고, 2019년 1월~5월까지 30개 상품을 328건(판매금액 921억 2,300만원)이나 판매하였다. 

우리은행의 경우에도 소속 우리금융경영연구소에서 금년 3월말에 발간한 『미국통화정책 기조 변화의 의미와 영향』을 통해 ‘미국 금리 하락세가 이어지는 가운데 글로벌 금리도 동반 하락할 전망’이며, ‘3월 미국 연방공개시장위원회 이후 독일과 영국 등 주요국의 금리도 동반 하락(독일 0.084% ⇨ -0.069%, 영국 1.16% ⇨ 1.0%, 3월 28일 기준)’할 것이라고 예상했다.

하지만 우리은행은 이처럼 지난 3월말에 독일과 영국의 금리 하락을 전망하였음에도 불구하고, 4월~6월까지 49개 상품을 출시, 투자자를 모집하여 1,075건(2,409억 9,200만원)이나 판매하였다. 

김정훈 의원은 “하나은행과 우리은행 산하 연구소에서 지난해 연말과 금년 3월에 독일과 미국의 금리 하락을 전망하였음에도 불구하고, 천문학적 금액의 해외 금리 연계 파생상품을 판매하였다는 것은 은행들이 국민들을 기만한 채, 판매수수료 수익에만 치중한 것이다”고 지적했다. 

이에 김정훈 의원은 “금감원은 은행의 DLF가 판매된 전후 과정을 조사하여 불완전 판매 여부를 확인하고, 불완전 판매가 입증될 경우 신속한 분쟁조정을 통해 상품을 판매한 은행과 증권사들에 대한 배상 책임을 묻는 등 소비자들의 피해를 최소화하도록 노력하여야 할 것이며”고 당부했다.